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利率擇時策略研究：似曾相識燕歸來，10年國債利率月度擇時.pdf
- 3積分
- 2025/02/07
- 70
- 申萬宏源研究
利率擇時策略研究：似曾相識燕歸來，10年國債利率月度擇時。經(jīng)典框架下的主觀研判仍是債市研究的主流，本研究探索通過定量模型的方法加以補(bǔ)充和驗證?；诮?jīng)濟(jì)基本面和市場環(huán)境特征的歷史相似性，建立月度利率中樞預(yù)測和擇時模型。指標(biāo)選取方面，兼顧時效性強(qiáng)、數(shù)量適宜、認(rèn)可度高等特征，覆蓋經(jīng)濟(jì)增長、物價變化、資金面、市場現(xiàn)狀等維度。模型設(shè)計方面，借鑒經(jīng)典的k近鄰（k-NearestNeighbor）算法，基于歷史相似度的思路構(gòu)建預(yù)測模型。 模型時效性高，月末即可計算預(yù)測下個月利率中樞的變化方向。模型預(yù)測方向勝率較高： 2019.01-2025.01期間，模型預(yù)測方向勝率達(dá)到71%。分段來看...
標(biāo)簽： 利率 國債 國債利率 -
國債利率風(fēng)險與市場風(fēng)險的識別與規(guī)避.docx
- 4積分
- 2023/10/27
- 64
- 其他
一、文檔介紹國債利率風(fēng)險與市場風(fēng)險的識別與規(guī)避.docx，本docx文檔包含了關(guān)于市場風(fēng)險、利率風(fēng)險、國債利率的詳細(xì)內(nèi)容。二、文檔內(nèi)容概述本文檔主要包括以下內(nèi)容，具體如下：1.市場風(fēng)險2.利率風(fēng)險3.國債利率三、文檔下載及使用國債利率風(fēng)險與市場風(fēng)險的識別與規(guī)避提供docx版本下載，可以下載至本地閱讀使用。
標(biāo)簽： 市場風(fēng)險 利率風(fēng)險 國債利率
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